Сравнение MEAR с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
MEAR и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MEAR и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEAR и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, MEAR показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции MEAR уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.75% против 9.83% соответственно.
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEAR и IWM
MEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MEAR vs. IWM — Ранг доходности на риск
MEAR
IWM
Сравнение MEAR c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEAR | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 1.15 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.78 | 1.70 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.22 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.93 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.16 | 7.08 | +14.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEAR | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.15 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.38 | 0.15 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 0.43 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.34 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между MEAR и IWM составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и IWM
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок MEAR и IWM
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEAR | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -59.05% | +56.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -13.74% | +12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -31.91% | +30.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.68% | -41.13% | +38.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -7.33% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -10.83% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 3.73% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и IWM
Текущая волатильность для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) составляет 0.37%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что MEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEAR | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 7.36% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 14.48% | -13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 23.18% | -22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 22.54% | -21.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 22.99% | -21.47% |