PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEAR с BOXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEAR с BOXA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) and BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - MEAR is a Municipal Bonds fund actively managed by iShares, while BOXA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, MEAR returned 3.29% vs 3.52% for BOXA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MEAR charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for BOXA.

Доходность

Сравнение доходности MEAR и BOXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEAR показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у BOXA с доходностью -0.19%.

MEAR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.29%
3 года*
3.58%
5 лет*
2.43%
10 лет*
1.78%

BOXA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.46%
1 год
3.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEAR и BOXA

2026 (YTD)20252024
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		1.06%3.76%-0.08%
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.19%5.41%0.02%

Correlation

The correlation between MEAR and BOXA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с VTMFX
Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AAVMBOXA с ABCSBOXA с AGGHBOXA с MOOD

Доходность на риск

MEAR vs. BOXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEAR c BOXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEARBOXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
0.94

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.19
1.39

+4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.16

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.07

1.10

+5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.99

3.36

+25.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEAR vs. BOXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEAR на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа BOXA равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEAR и BOXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEARBOXAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

0.94

+2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.87

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MEAR и BOXA

Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки BOXA в -3.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и BOXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEARBOXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-3.22%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-3.22%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.04%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.75%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

1.05%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MEAR и BOXA

Текущая волатильность для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) составляет 0.24%, в то время как у Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что MEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEARBOXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

1.36%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.61%

2.62%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86%

3.75%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.98%

4.15%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

4.15%

-2.63%

Сравнение комиссий MEAR и BOXA

MEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BOXA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEAR и BOXA

Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности BOXA в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.84%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MEAR and BOXA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOXA has higher volatility (1.36%) compared to MEAR (0.24%). In terms of maximum drawdown, MEAR dropped -2.68% vs BOXA's -3.22%.

On 1-year performance, BOXA leads with 3.52% vs 3.29% for MEAR. On fees, BOXA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, MEAR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOXA has performed better with a 3.52% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOXA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for MEAR.

MEAR has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.13% for BOXA.

MEAR is categorized as Municipal Bonds, while BOXA is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.25% for MEAR and 0.23% for BOXA.

MEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEAR и BOXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор