PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEAR с BOXA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEAR с BOXA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA).

MEAR и BOXA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MEAR и BOXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEAR и BOXA

2026 (YTD)20252024
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.58%3.76%-0.08%
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, MEAR показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у BOXA с доходностью -0.12%.

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX
Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MOODBOXA с AAVMBOXA с EDV

Сравнение комиссий MEAR и BOXA

MEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BOXA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

MEAR vs. BOXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEAR c BOXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEARBOXADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

0.67

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.78

0.94

+2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.12

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

1.08

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.16

3.43

+17.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEAR vs. BOXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEAR на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа BOXA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEAR и BOXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEARBOXAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

0.67

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.00

+0.10

Корреляция

Корреляция между MEAR и BOXA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEAR и BOXA

Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности BOXA в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEAR и BOXA

Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки BOXA в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и BOXA.

Загрузка...

Показатели просадок

MEARBOXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-2.87%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-2.87%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.98%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.59%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.91%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MEAR и BOXA

Текущая волатильность для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) составляет 0.37%, в то время как у Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что MEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEARBOXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.55%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.60%

2.41%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16%

4.14%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.98%

4.18%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

4.18%

-2.66%