PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYV с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDYV с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

MDYV и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDYV и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDYV и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.55%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, MDYV показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции MDYV уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.01% против 15.90% соответственно.

MDYV

1 день
0.49%
1 месяц
-4.97%
С начала года
1.55%
6 месяцев
3.08%
1 год
12.97%
3 года*
11.04%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.01%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с IMCVMDYV с VFINXMDYV с XMVMMDYV с VOMDYV с FNK
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий MDYV и SPYG

MDYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

MDYV vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYV c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYVSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.04

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.62

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.75

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

6.81

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYV vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYVSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.04

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.08

Корреляция

Корреляция между MDYV и SPYG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и SPYG

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.86%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок MDYV и SPYG

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

MDYVSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-67.63%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-13.76%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-32.67%

+10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-32.67%

-13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-9.06%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-24.48%

+15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.55%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и SPYG

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) составляет 5.30%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что MDYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDYVSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

7.32%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

12.90%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

22.42%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

21.13%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

20.57%

+1.33%