PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYV с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYV с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - MDYV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYV returned 10.31%/yr vs 18.16%/yr for SPYG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDYV charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности MDYV и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYV показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции MDYV уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.31% против 18.16% соответственно.

MDYV

1 день
0.44%
1 месяц
1.18%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.53%
1 год
21.86%
3 года*
14.50%
5 лет*
7.57%
10 лет*
10.31%

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYV и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		9.52%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between MDYV and SPYG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.67

Over the past year, the correlation between MDYV and SPYG has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MDYV и SPYG

Секторы
MDYV
SPYG

Финансовые услуги

21.8%
8.5%

Промышленность

18.8%
5.0%

Потребительский циклический сектор

13.5%
8.9%

Недвижимость

9.6%
0.6%

Технологии

9.3%
51.9%

Энергетика

7.4%
0.1%

Сырьевые материалы

6.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.0%

Коммунальные услуги

4.2%
1.2%

Здравоохранение

3.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

0.5%
16.8%

Финансовые услуги

MDYV
21.8%
SPYG
8.5%

Промышленность

MDYV
18.8%
SPYG
5.0%

Потребительский циклический сектор

MDYV
13.5%
SPYG
8.9%

Недвижимость

MDYV
9.6%
SPYG
0.6%

Технологии

MDYV
9.3%
SPYG
51.9%

Энергетика

MDYV
7.4%
SPYG
0.1%

Сырьевые материалы

MDYV
6.0%
SPYG
0.3%

Потребительский защитный сектор

MDYV
5.5%
SPYG
1.0%

Коммунальные услуги

MDYV
4.2%
SPYG
1.2%

Здравоохранение

MDYV
3.5%
SPYG
5.8%

Коммуникационные услуги

MDYV
0.5%
SPYG
16.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с AAPLMDYV с IMCVMDYV с XMVMMDYV с VFINXMDYV с FNK
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

MDYV vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYV c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYVSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.11

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.88

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.46

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

10.17

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYV vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYVSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.11

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MDYV и SPYG

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYVSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-67.63%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-13.76%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-22.14%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-32.67%

+10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-32.67%

-13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-24.32%

+15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.32%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и SPYG

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) составляет 3.83%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что MDYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYVSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.34%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.46%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

16.06%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

21.16%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

20.64%

+1.26%

Сравнение комиссий MDYV и SPYG

MDYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и SPYG

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.72%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

MDYV and SPYG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.34%) compared to MDYV (3.83%). In terms of maximum drawdown, MDYV dropped -60.71% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.16% vs 10.31% for MDYV. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MDYV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.16% return vs 10.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for MDYV.

MDYV has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.47% for SPYG.

MDYV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPYG is S&P 500. MDYV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.15% for MDYV and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYV и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор