PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYV с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDYV с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

MDYV и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDYV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDYV и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.55%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, MDYV показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции MDYV превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 10.01% против 8.45% соответственно.

MDYV

1 день
0.49%
1 месяц
-4.97%
С начала года
1.55%
6 месяцев
3.08%
1 год
12.97%
3 года*
11.04%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.01%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с IMCVMDYV с VFINXMDYV с XMVMMDYV с VOMDYV с FNK
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий MDYV и SPYD

MDYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

MDYV vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYVSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.49

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.78

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.59

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

2.09

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYV vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYVSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Корреляция

Корреляция между MDYV и SPYD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и SPYD

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.86%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок MDYV и SPYD

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

MDYVSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-46.42%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-12.35%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-22.25%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-46.42%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-4.70%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-6.24%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.47%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и SPYD

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что MDYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDYVSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.03%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

8.61%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

15.67%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

16.24%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

19.80%

+2.10%