PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYV с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYV с SLYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MDYV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYV returned 10.40%/yr vs 10.18%/yr for SLYV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MDYV и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYV показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 15.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDYV имеют среднегодовую доходность 10.40%, а акции SLYV немного отстают с 10.18%.

MDYV

1 день
-0.38%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.24%
1 год
20.68%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.48%
10 лет*
10.40%

SLYV

1 день
-1.18%
1 месяц
2.30%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.70%
1 год
37.01%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYV и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		9.04%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.25%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Correlation

The correlation between MDYV and SLYV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.86

The correlation between MDYV and SLYV shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDYV и SLYV

Секторы
MDYV
SLYV

Финансовые услуги

21.8%
19.8%

Промышленность

18.8%
11.6%

Потребительский циклический сектор

13.5%
15.9%

Недвижимость

9.6%
8.7%

Технологии

9.3%
11.3%

Энергетика

7.4%
7.6%

Сырьевые материалы

6.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.8%

Коммунальные услуги

4.2%
2.2%

Здравоохранение

3.5%
7.5%

Коммуникационные услуги

0.5%
4.4%

Финансовые услуги

MDYV
21.8%
SLYV
19.8%

Промышленность

MDYV
18.8%
SLYV
11.6%

Потребительский циклический сектор

MDYV
13.5%
SLYV
15.9%

Недвижимость

MDYV
9.6%
SLYV
8.7%

Технологии

MDYV
9.3%
SLYV
11.3%

Энергетика

MDYV
7.4%
SLYV
7.6%

Сырьевые материалы

MDYV
6.0%
SLYV
7.1%

Потребительский защитный сектор

MDYV
5.5%
SLYV
3.8%

Коммунальные услуги

MDYV
4.2%
SLYV
2.2%

Здравоохранение

MDYV
3.5%
SLYV
7.5%

Коммуникационные услуги

MDYV
0.5%
SLYV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с AAPLMDYV с IMCVMDYV с XMVMMDYV с VFINXMDYV с FNK
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

MDYV vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYV c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYVSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.05

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.95

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.97

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

13.09

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYV vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SLYV равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYVSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.05

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MDYV и SLYV

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYVSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-61.15%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-9.36%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-28.68%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-28.68%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-47.73%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.18%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-8.94%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.83%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и SLYV

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) составляет 3.93%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что MDYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYVSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.42%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

11.46%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

18.26%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

21.96%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

23.96%

-2.06%

Сравнение комиссий MDYV и SLYV

И MDYV, и SLYV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и SLYV

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности SLYV в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.73%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.82%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MDYV and SLYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLYV has higher volatility (4.42%) compared to MDYV (3.93%). In terms of maximum drawdown, MDYV dropped -60.71% vs SLYV's -61.15%.

On 10-year performance, MDYV leads with 10.40% vs 10.18% for SLYV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, MDYV has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDYV has performed better with a 10.40% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYV and SLYV have the same expense ratio: 0.15% per year.

SLYV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.73% for MDYV.

MDYV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SLYV is Small Cap Value Equities. MDYV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYV и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор