PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDYV с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYV с SLYV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MDYV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYV returned 10.59%/yr vs 10.30%/yr for SLYV. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MDYV и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYV показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 22.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDYV имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции SLYV немного отстают с 10.30%.

MDYV

1 день
-0.76%
1 месяц
2.28%
6 месяцев
7.23%
С начала года
15.14%
1 год
23.17%
3 года*
13.14%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.59%
Всё время*
9.18%

SLYV

1 день
-1.07%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
11.74%
С начала года
22.83%
1 год
39.19%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.24%
10 лет*
10.30%
Всё время*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MDYV

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
$12.06M$9.15M$7.83M

SLYV

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
$22.91M$17.95M$22.80M

Сравнение доходности по годам MDYV и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		15.14%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		22.83%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Correlation

The correlation between MDYV and SLYV is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.86

The correlation between MDYV and SLYV shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDYV и SLYV

Секторы
MDYV
SLYV

Финансовые услуги

22.2%
21.6%

Промышленность

16.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

13.6%
15.5%

Недвижимость

9.8%
8.2%

Технологии

9.5%
11.3%

Сырьевые материалы

7.5%
5.7%

Энергетика

6.7%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.7%

Здравоохранение

4.6%
6.3%

Коммунальные услуги

4.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.8%
3.8%

Финансовые услуги

MDYV
22.2%
SLYV
21.6%

Промышленность

MDYV
16.3%
SLYV
12.3%

Потребительский циклический сектор

MDYV
13.6%
SLYV
15.5%

Недвижимость

MDYV
9.8%
SLYV
8.2%

Технологии

MDYV
9.5%
SLYV
11.3%

Сырьевые материалы

MDYV
7.5%
SLYV
5.7%

Энергетика

MDYV
6.7%
SLYV
7.3%

Потребительский защитный сектор

MDYV
5.0%
SLYV
5.7%

Здравоохранение

MDYV
4.6%
SLYV
6.3%

Коммунальные услуги

MDYV
4.0%
SLYV
2.1%

Коммуникационные услуги

MDYV
0.8%
SLYV
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с AAPLMDYV с IMCVMDYV с XMVMMDYV с VFINXMDYV с FNK
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

MDYV vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MDYV c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYVSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.23

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.23

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

4.21

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

14.52

-6.66

MDYV vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа SLYV равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDYV и SLYV

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYVSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-61.15%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-9.36%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-28.68%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-28.68%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-47.73%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.07%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-8.89%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.71%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и SLYV

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) составляет 3.79%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что MDYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYVSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.14%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

11.29%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

17.64%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

21.68%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

23.90%

-2.06%

Сравнение комиссий MDYV и SLYV

И MDYV, и SLYV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и SLYV

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SLYV в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.65%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.79%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MDYV and SLYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLYV has higher volatility (4.14%) compared to MDYV (3.79%). In terms of maximum drawdown, MDYV dropped -60.71% vs SLYV's -61.15%.

On 10-year performance, MDYV leads with 10.59% vs 10.30% for SLYV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, MDYV has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDYV has performed better with a 10.59% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYV and SLYV have the same expense ratio: 0.15% per year.

SLYV has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.65% for MDYV.

MDYV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SLYV is Small Cap Value Equities. MDYV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYV и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор