Сравнение MDYV с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
MDYV и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDYV или SLYV.
Основные характеристики
| MDYV | SLYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.15% | 11.04% |
| Дох-ть за 1 год | 28.23% | 25.60% |
| Дох-ть за 3 года | 6.59% | 2.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.51% | 9.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.59% | 8.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 1.87 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | 1.64 |
| Коэф-т Мартина | 10.08 | 5.62 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 4.66% |
| Дневная вол-ть | 16.36% | 21.21% |
| Макс. просадка | -60.70% | -61.32% |
| Текущая просадка | -2.34% | -3.62% |
Корреляция
Корреляция между MDYV и SLYV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDYV и SLYV
С начала года, MDYV показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции MDYV превзошли акции SLYV по среднегодовой доходности: 9.59% против 8.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYV и SLYV
И MDYV, и SLYV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDYV c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYV и SLYV
Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SLYV в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.60% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.70% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.24% | 4.05% | 1.41% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.15% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок MDYV и SLYV
Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.70%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и SLYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDYV и SLYV
Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) составляет 5.78%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что MDYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.