PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYV с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYV с MDYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) and MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MDYV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while MDYG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYV returned 10.31%/yr vs 11.58%/yr for MDYG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MDYV и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYV показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции MDYV уступали акциям MDYG по среднегодовой доходности: 10.31% против 11.58% соответственно.

MDYV

1 день
0.44%
1 месяц
1.18%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.53%
1 год
21.86%
3 года*
14.50%
5 лет*
7.57%
10 лет*
10.31%

MDYG

1 день
0.27%
1 месяц
4.57%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.73%
1 год
30.20%
3 года*
18.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYV и MDYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		9.52%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.44%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%

Correlation

The correlation between MDYV and MDYG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.83

The correlation between MDYV and MDYG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDYV и MDYG

Секторы
MDYV
MDYG

Финансовые услуги

21.8%
7.1%

Промышленность

18.8%
30.9%

Потребительский циклический сектор

13.5%
8.1%

Недвижимость

9.6%
5.6%

Технологии

9.3%
21.5%

Энергетика

7.4%
3.7%

Сырьевые материалы

6.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.1%

Коммунальные услуги

4.2%
2.0%

Здравоохранение

3.5%
13.7%

Коммуникационные услуги

0.5%
1.5%

Финансовые услуги

MDYV
21.8%
MDYG
7.1%

Промышленность

MDYV
18.8%
MDYG
30.9%

Потребительский циклический сектор

MDYV
13.5%
MDYG
8.1%

Недвижимость

MDYV
9.6%
MDYG
5.6%

Технологии

MDYV
9.3%
MDYG
21.5%

Энергетика

MDYV
7.4%
MDYG
3.7%

Сырьевые материалы

MDYV
6.0%
MDYG
3.7%

Потребительский защитный сектор

MDYV
5.5%
MDYG
2.1%

Коммунальные услуги

MDYV
4.2%
MDYG
2.0%

Здравоохранение

MDYV
3.5%
MDYG
13.7%

Коммуникационные услуги

MDYV
0.5%
MDYG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с AAPLMDYV с IMCVMDYV с XMVMMDYV с VFINXMDYV с FNK
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD

Доходность на риск

MDYV vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYV c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYVMDYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.78

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.56

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.06

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

12.24

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYV vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDYG равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYVMDYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MDYV и MDYG

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, примерно равная максимальной просадке MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и MDYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYVMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-58.44%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-9.91%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-25.45%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-29.26%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-39.27%

-6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-8.03%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.47%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и MDYG

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) составляет 3.83%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что MDYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYVMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.08%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

13.21%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

17.01%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

20.62%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

21.05%

+0.85%

Сравнение комиссий MDYV и MDYG

И MDYV, и MDYG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и MDYG

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности MDYG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.72%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%

Часто задаваемые вопросы

MDYV and MDYG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYG has higher volatility (5.08%) compared to MDYV (3.83%). In terms of maximum drawdown, MDYV dropped -60.71% vs MDYG's -58.44%.

On 10-year performance, MDYG leads with 11.58% vs 10.31% for MDYV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, MDYV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDYG has performed better with a 11.58% return vs 10.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYV and MDYG have the same expense ratio: 0.15% per year.

MDYV has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.61% for MDYG.

MDYV is categorized as Mid Cap Value Equities, while MDYG is Mid Cap Growth Equities. MDYV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYV и MDYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор