PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYV с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYV с DIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - MDYV tracks the S&P MidCap 400 Value Index while DIV tracks the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYV returned 10.80%/yr vs 4.14%/yr for DIV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDYV charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности MDYV и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYV показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции MDYV превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 10.80% против 4.14% соответственно.

MDYV

1 день
-0.38%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.67%
6 месяцев
9.08%
1 год
20.54%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.38%
10 лет*
10.80%

DIV

1 день
1.81%
1 месяц
-1.67%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.87%
1 год
15.53%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYV и DIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		10.67%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		13.39%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%

Correlation

The correlation between MDYV and DIV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.77

The correlation between MDYV and DIV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDYV и DIV

Секторы
MDYV
DIV

Финансовые услуги

21.4%
3.8%

Промышленность

18.7%
11.9%

Потребительский циклический сектор

13.9%
3.7%

Технологии

10.2%

-

Недвижимость

9.6%
20.1%

Энергетика

6.8%
23.2%

Сырьевые материалы

6.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.8%

Коммунальные услуги

4.0%
11.7%

Здравоохранение

3.8%
3.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
6.5%

Финансовые услуги

MDYV
21.4%
DIV
3.8%

Промышленность

MDYV
18.7%
DIV
11.9%

Потребительский циклический сектор

MDYV
13.9%
DIV
3.7%

Технологии

MDYV
10.2%
DIV

-

Недвижимость

MDYV
9.6%
DIV
20.1%

Энергетика

MDYV
6.8%
DIV
23.2%

Сырьевые материалы

MDYV
6.3%
DIV
4.3%

Потребительский защитный сектор

MDYV
4.9%
DIV
10.8%

Коммунальные услуги

MDYV
4.0%
DIV
11.7%

Здравоохранение

MDYV
3.8%
DIV
3.4%

Коммуникационные услуги

MDYV
0.5%
DIV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с AAPLMDYV с IMCVMDYV с XMVMMDYV с VFINXMDYV с FNK
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD

Доходность на риск

MDYV vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYV c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYVDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.47

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.11

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.98

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

8.09

-1.35

MDYV vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDYV и DIV

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYVDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-52.74%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-5.23%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-12.33%

-10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-21.14%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-52.74%

+6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.67%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-7.01%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.92%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и DIV

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что MDYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYVDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.68%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

7.54%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

10.64%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

13.69%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

18.00%

+3.88%

Сравнение комиссий MDYV и DIV

MDYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и DIV

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DIV в 6.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.77%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.71%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%

Часто задаваемые вопросы

MDYV and DIV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYV has higher volatility (3.91%) compared to DIV (3.68%). In terms of maximum drawdown, MDYV dropped -60.71% vs DIV's -52.74%.

On 10-year performance, MDYV leads with 10.80% vs 4.14% for DIV. On fees, MDYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDYV has performed better with a 10.80% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 1.71% for MDYV.

MDYV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.15% for MDYV and 0.45% for DIV.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYV и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор