PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MDYV с ABLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MDYV и ABLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDYV показывает доходность 9.04%, а ABLD немного ниже – 8.60%.


MDYV

1 день
-0.38%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.24%
1 год
20.68%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.48%
10 лет*
10.40%

ABLD

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.04%
1 год
15.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYV и ABLD


2026 (YTD)20252024202320222021
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
9.04%7.45%11.48%15.35%-7.19%3.66%
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
8.60%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%

Correlation

The correlation between MDYV and ABLD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.79

The correlation between MDYV and ABLD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Доходность на риск

MDYV vs. ABLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 4242
Ранг коэф-та Мартина

ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYV c ABLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDYVABLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.30

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

4.50

+2.28

MDYV vs. ABLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа ABLD равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и ABLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MDYVABLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.03

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.68

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MDYV и ABLD

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и ABLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MDYVABLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-19.35%

-41.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-11.64%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-19.35%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-7.31%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-3.96%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.36%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и ABLD

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) составляет 3.93%, в то время как у Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что MDYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MDYVABLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.52%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

12.85%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

14.70%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

17.52%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

17.52%

+4.38%

Сравнение комиссий MDYV и ABLD

MDYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ABLD в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и ABLD

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности ABLD в 4.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
4.20%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
1.73%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%

Часто задаваемые вопросы


MDYV and ABLD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLD has higher volatility (4.52%) compared to MDYV (3.93%). In terms of maximum drawdown, MDYV dropped -60.71% vs ABLD's -19.35%.

On 3-year performance, MDYV leads with 13.90% vs 12.75% for ABLD. On fees, MDYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDYV has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MDYV has performed better with a 13.90% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ABLD.

ABLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.73% for MDYV.

MDYV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index. They also come from different issuers: State Street and Abacus. Their fees differ too: 0.15% for MDYV and 0.39% for ABLD.

MDYV currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYV и ABLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор