Сравнение MDYG с TMDIX
MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MDYG returned 11.06%/yr vs 13.03%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MDYG charges 0.15%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.
Доходность
Сравнение доходности MDYG и TMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDYG показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям TMDIX по среднегодовой доходности: 11.06% против 13.03% соответственно.
MDYG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.06%
TMDIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение доходности по годам MDYG и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 17.08% | 7.22% | 15.84% | 17.30% | -18.92% | 18.46% | 22.57% | 26.10% | -10.46% | 19.61% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 6.67% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
Correlation
The correlation between MDYG and TMDIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г. | 0.89 |
The correlation between MDYG and TMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDYG vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
MDYG
TMDIX
Сравнение MDYG c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDYG | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.10 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | -0.20 | +9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDYG и TMDIX
Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и TMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDYG | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -48.73% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -25.45% | +15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -25.45% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -30.53% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.27% | -35.44% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -10.68% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -7.18% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 12.69% | -10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYG и TMDIX
Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) составляет 4.55%, в то время как у AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что MDYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDYG | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 5.05% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 13.80% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 20.41% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 20.56% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 21.09% | -0.04% |
Сравнение комиссий MDYG и TMDIX
MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYG и TMDIX
Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.59% | 0.75% | 0.87% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.51% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
MDYG and TMDIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (5.05%) compared to MDYG (4.55%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs TMDIX's -48.73%.
MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDYG и TMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор