PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с TMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с TMDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MDYG returned 11.58%/yr vs 13.05%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MDYG charges 0.15%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и TMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям TMDIX по среднегодовой доходности: 11.58% против 13.05% соответственно.

MDYG

1 день
0.27%
1 месяц
4.57%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.73%
1 год
30.20%
3 года*
18.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.58%

TMDIX

1 день
-0.51%
1 месяц
4.28%
С начала года
4.53%
6 месяцев
-7.83%
1 год
-3.78%
3 года*
9.05%
5 лет*
4.40%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYG и TMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.44%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		4.53%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%

Correlation

The correlation between MDYG and TMDIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.89

The correlation between MDYG and TMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD
Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с VTIAX

Доходность на риск

MDYG vs. TMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c TMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYGTMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.18

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
-0.11

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.98

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

-0.14

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

-0.29

+12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYG vs. TMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа TMDIX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и TMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYGTMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.18

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MDYG и TMDIX

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и TMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGTMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-48.73%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-25.45%

+15.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-25.45%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-30.53%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-35.44%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.48%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-7.16%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

12.11%

-9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и TMDIX

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGTMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.99%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

17.14%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

19.56%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

20.38%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

21.08%

-0.03%

Сравнение комиссий MDYG и TMDIX

MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и TMDIX

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%

Часто задаваемые вопросы

MDYG and TMDIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYG has higher volatility (5.08%) compared to TMDIX (3.99%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs TMDIX's -48.73%.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и TMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор