Сравнение MDYG с MYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY).
MDYG и MYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDYG и MYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDYG и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 5.12% | 7.22% | 15.84% | 17.30% | -18.92% | 18.46% | 22.57% | 26.10% | -10.46% | 19.61% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -2.50% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MDYG показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у MYY с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции MDYG превзошли акции MYY по среднегодовой доходности: 10.61% против -10.64% соответственно.
MDYG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 10.61%
MYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.90%
- 10 лет*
- -10.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYG и MYY
MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MYY в 0.95%.
Доходность на риск
MDYG vs. MYY — Ранг доходности на риск
MDYG
MYY
Сравнение MDYG c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDYG | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.61 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -0.74 | +2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.48 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | -0.65 | +7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDYG | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.61 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.25 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.50 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.51 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между MDYG и MYY составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYG и MYY
Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности MYY в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.69% | 0.75% | 0.87% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.51% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.06% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDYG и MYY
Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки MYY в -94.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и MYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDYG | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -94.89% | +36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -27.61% | +13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -33.82% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.27% | -70.14% | +30.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -94.60% | +88.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -71.95% | +63.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 20.33% | -17.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYG и MYY
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDYG | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 6.39% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 11.95% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 21.06% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 19.62% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 21.23% | -0.24% |