Сравнение MDYG с MYY
MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) are both exchange-traded funds - MDYG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYG returned 11.06%/yr vs -10.86%/yr for MYY. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. MDYG charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for MYY.
Доходность
Сравнение доходности MDYG и MYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDYG показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у MYY с доходностью -11.79%. За последние 10 лет акции MDYG превзошли акции MYY по среднегодовой доходности: 11.06% против -10.86% соответственно.
MDYG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.06%
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
Сравнение доходности по годам MDYG и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 17.08% | 7.22% | 15.84% | 17.30% | -18.92% | 18.46% | 22.57% | 26.10% | -10.46% | 19.61% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
Correlation
The correlation between MDYG and MYY is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.94 |
The correlation between MDYG and MYY has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDYG vs. MYY — Ранг доходности на риск
MDYG
MYY
Сравнение MDYG c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDYG | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.82 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | -1.52 | +10.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDYG и MYY
Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки MYY в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и MYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDYG | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -95.20% | +36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -18.25% | +8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -35.14% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -37.79% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.27% | -71.93% | +32.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -95.11% | +91.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -72.27% | +64.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 9.82% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYG и MYY
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDYG | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.41% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 11.68% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 15.70% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 19.59% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 21.20% | -0.15% |
Сравнение комиссий MDYG и MYY
MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MYY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYG и MYY
Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности MYY в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.59% | 0.75% | 0.87% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.51% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDYG and MYY have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDYG has higher volatility (4.55%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs MYY's -95.20%.
On 10-year performance, MDYG leads with 11.06% vs -10.86% for MYY. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MDYG has performed better with a 11.06% return vs -10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.59% for MDYG.
MDYG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while MYY is Inverse Equities. MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for MDYG and 0.95% for MYY.
MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDYG и MYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор