PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с MYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с MYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) are both exchange-traded funds - MDYG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYG returned 11.58%/yr vs -11.09%/yr for MYY. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. MDYG charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for MYY.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и MYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у MYY с доходностью -11.43%. За последние 10 лет акции MDYG превзошли акции MYY по среднегодовой доходности: 11.58% против -11.09% соответственно.

MDYG

1 день
0.27%
1 месяц
4.57%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.73%
1 год
30.20%
3 года*
18.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.58%

MYY

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-11.43%
6 месяцев
-10.93%
1 год
-17.16%
3 года*
-10.30%
5 лет*
-5.99%
10 лет*
-11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYG и MYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.44%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		-11.43%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%

Correlation

The correlation between MDYG and MYY is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.94

The correlation between MDYG and MYY has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

ProShares Short S&P Mid Cap400

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD
Часто сравнивают с MYY:
MYY с CARDMYY с FLYDMYY с BNP.PAMYY с SPYMYY с DOGMYY с BITUMYY с EFZ

Доходность на риск

MDYG vs. MYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c MYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYGMYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-1.11

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
-1.50

+4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.83

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

-0.97

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

-1.79

+14.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYG vs. MYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа MYY равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и MYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYGMYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-1.11

+2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.31

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

-0.52

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.53

+1.01

Просадки

Сравнение просадок MDYG и MYY

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки MYY в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и MYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGMYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-95.09%

+36.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-17.84%

+7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-33.70%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-36.41%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-71.31%

+32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-95.09%

+95.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-72.15%

+64.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

9.62%

-7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и MYY

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGMYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.21%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

11.40%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

15.53%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

19.62%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

21.25%

-0.20%

Сравнение комиссий MDYG и MYY

MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MYY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и MYY

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности MYY в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		4.47%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDYG and MYY have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYG has higher volatility (5.08%) compared to MYY (4.21%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs MYY's -95.09%.

On 10-year performance, MDYG leads with 11.58% vs -11.09% for MYY. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDYG has performed better with a 11.58% return vs -11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.61% for MDYG.

MDYG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while MYY is Inverse Equities. MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for MDYG and 0.95% for MYY.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и MYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор