PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с MDYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с MDYV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MDYG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while MDYV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYG returned 11.58%/yr vs 10.31%/yr for MDYV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и MDYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у MDYV с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции MDYG превзошли акции MDYV по среднегодовой доходности: 11.58% против 10.31% соответственно.

MDYG

1 день
0.27%
1 месяц
4.57%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.73%
1 год
30.20%
3 года*
18.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.58%

MDYV

1 день
0.44%
1 месяц
1.18%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.53%
1 год
21.86%
3 года*
14.50%
5 лет*
7.57%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYG и MDYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.44%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		9.52%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%

Correlation

The correlation between MDYG and MDYV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.83

The correlation between MDYG and MDYV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDYG и MDYV

Секторы
MDYG
MDYV

Промышленность

30.9%
18.8%

Технологии

21.5%
9.3%

Здравоохранение

13.7%
3.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
13.5%

Финансовые услуги

7.1%
21.8%

Недвижимость

5.6%
9.6%

Энергетика

3.7%
7.4%

Сырьевые материалы

3.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
5.5%

Коммунальные услуги

2.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
0.5%

Промышленность

MDYG
30.9%
MDYV
18.8%

Технологии

MDYG
21.5%
MDYV
9.3%

Здравоохранение

MDYG
13.7%
MDYV
3.5%

Потребительский циклический сектор

MDYG
8.1%
MDYV
13.5%

Финансовые услуги

MDYG
7.1%
MDYV
21.8%

Недвижимость

MDYG
5.6%
MDYV
9.6%

Энергетика

MDYG
3.7%
MDYV
7.4%

Сырьевые материалы

MDYG
3.7%
MDYV
6.0%

Потребительский защитный сектор

MDYG
2.1%
MDYV
5.5%

Коммунальные услуги

MDYG
2.0%
MDYV
4.2%

Коммуникационные услуги

MDYG
1.5%
MDYV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD
Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с AAPLMDYV с IMCVMDYV с XMVMMDYV с VFINXMDYV с FNK

Доходность на риск

MDYG vs. MDYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c MDYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYGMDYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.45

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.18

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.09

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

7.17

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYG vs. MDYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDYV равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и MDYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYGMDYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.45

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MDYG и MDYV

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, примерно равная максимальной просадке MDYV в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и MDYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGMDYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-60.71%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-10.53%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-22.58%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-22.58%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-45.90%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-8.62%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.05%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и MDYV

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGMDYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.83%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

10.54%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

15.20%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

19.50%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

21.90%

-0.85%

Сравнение комиссий MDYG и MDYV

И MDYG, и MDYV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и MDYV

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности MDYV в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.72%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%

Часто задаваемые вопросы

MDYG and MDYV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYG has higher volatility (5.08%) compared to MDYV (3.83%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs MDYV's -60.71%.

On 10-year performance, MDYG leads with 11.58% vs 10.31% for MDYV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, MDYV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDYG has performed better with a 11.58% return vs 10.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG and MDYV have the same expense ratio: 0.15% per year.

MDYV has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.61% for MDYG.

MDYG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while MDYV is Mid Cap Value Equities. MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while MDYV tracks S&P MidCap 400 Value Index.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и MDYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор