PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с KOMP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds from State Street - MDYG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index while KOMP tracks the S&P Kensho New Economies Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDYG returned 8.66%/yr vs 3.52%/yr for KOMP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MDYG charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 19.44%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью 24.57%.

MDYG

1 день
0.27%
1 месяц
4.57%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.73%
1 год
30.20%
3 года*
18.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.58%

KOMP

1 день
0.79%
1 месяц
10.82%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.62%
1 год
47.30%
3 года*
22.37%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYG и KOMP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.44%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-9.03%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		24.57%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%

Correlation

The correlation between MDYG and KOMP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.88

The correlation between MDYG and KOMP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDYG и KOMP

Секторы
MDYG
KOMP

Промышленность

30.9%
28.2%

Технологии

21.5%
33.0%

Здравоохранение

13.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%
4.7%

Финансовые услуги

7.1%
5.8%

Недвижимость

5.6%

-

Энергетика

3.7%
2.8%

Сырьевые материалы

3.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.2%

Коммунальные услуги

2.0%
5.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
5.6%

Промышленность

MDYG
30.9%
KOMP
28.2%

Технологии

MDYG
21.5%
KOMP
33.0%

Здравоохранение

MDYG
13.7%
KOMP
11.6%

Потребительский циклический сектор

MDYG
8.1%
KOMP
4.7%

Финансовые услуги

MDYG
7.1%
KOMP
5.8%

Недвижимость

MDYG
5.6%
KOMP

-

Энергетика

MDYG
3.7%
KOMP
2.8%

Сырьевые материалы

MDYG
3.7%
KOMP
2.9%

Потребительский защитный сектор

MDYG
2.1%
KOMP
0.2%

Коммунальные услуги

MDYG
2.0%
KOMP
5.2%

Коммуникационные услуги

MDYG
1.5%
KOMP
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT

Доходность на риск

MDYG vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYGKOMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.06

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.70

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.07

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

9.98

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYG vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOMP равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYGKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.14

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MDYG и KOMP

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и KOMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-50.06%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-15.50%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-24.93%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-45.38%

+16.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.28%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-21.68%

+13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.75%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и KOMP

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) составляет 5.08%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что MDYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

7.40%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

17.96%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

23.12%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

24.77%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

27.01%

-5.96%

Сравнение комиссий MDYG и KOMP

MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KOMP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и KOMP

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности KOMP в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.42%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Часто задаваемые вопросы

MDYG and KOMP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOMP has higher volatility (7.40%) compared to MDYG (5.08%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs KOMP's -50.06%.

On 5-year performance, MDYG leads with 8.66% vs 3.52% for KOMP. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDYG has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDYG has performed better with a 8.66% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for KOMP.

KOMP has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.61% for MDYG.

MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index. Their fees differ too: 0.15% for MDYG and 0.20% for KOMP.

KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор