Сравнение MDYG с FMCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).
MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MDYG и FMCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDYG и FMCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 5.12% | 7.22% | 15.84% | 17.30% | -18.92% | 18.46% | 22.57% | 26.10% | -10.46% | 19.61% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 4.65% | 11.80% | 14.55% | 11.02% | -6.40% | 28.64% | 11.43% | 25.39% | -6.67% | 18.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MDYG показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у FMCSX с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям FMCSX по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.98% соответственно.
MDYG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 10.61%
FMCSX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYG и FMCSX
MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.
Доходность на риск
MDYG vs. FMCSX — Ранг доходности на риск
MDYG
FMCSX
Сравнение MDYG c FMCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDYG | FMCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.76 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.85 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 8.31 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDYG | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.57 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MDYG и FMCSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYG и FMCSX
Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FMCSX в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.69% | 0.75% | 0.87% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.51% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 1.75% | 1.83% | 8.94% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.48% | 6.66% | 8.25% | 14.18% |
Просадки
Сравнение просадок MDYG и FMCSX
Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и FMCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDYG | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -62.19% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -13.27% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -22.33% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.27% | -40.55% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -5.68% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -9.40% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.95% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYG и FMCSX
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDYG | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 7.26% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 12.28% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 20.09% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 17.65% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 18.53% | +2.46% |