PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с FCUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. MDYG is passively managed, while FCUS is actively managed. Over the past 3 years, MDYG returned 17.92%/yr vs 35.35%/yr for FCUS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDYG charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 20.08%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 43.69%.

MDYG

1 день
0.95%
1 месяц
1.82%
С начала года
20.08%
6 месяцев
17.29%
1 год
30.79%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.34%

FCUS

1 день
2.59%
1 месяц
-0.64%
С начала года
43.69%
6 месяцев
40.12%
1 год
87.12%
3 года*
35.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYG и FCUS

2026 (YTD)2025202420232022
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		20.08%7.22%15.84%17.30%-0.47%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		43.69%13.69%30.59%21.13%0.87%

Correlation

The correlation between MDYG and FCUS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2022 г.

0.74

The correlation between MDYG and FCUS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDYG и FCUS

Секторы
MDYG
FCUS

Промышленность

30.2%
9.2%

Технологии

24.8%
53.3%

Здравоохранение

13.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
3.1%

Финансовые услуги

6.7%

-

Недвижимость

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.5%
11.1%

Энергетика

3.2%
17.1%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.2%

Промышленность

MDYG
30.2%
FCUS
9.2%

Технологии

MDYG
24.8%
FCUS
53.3%

Здравоохранение

MDYG
13.7%
FCUS
2.6%

Потребительский циклический сектор

MDYG
7.5%
FCUS
3.1%

Финансовые услуги

MDYG
6.7%
FCUS

-

Недвижимость

MDYG
5.3%
FCUS

-

Сырьевые материалы

MDYG
3.5%
FCUS
11.1%

Энергетика

MDYG
3.2%
FCUS
17.1%

Коммунальные услуги

MDYG
2.0%
FCUS

-

Потребительский защитный сектор

MDYG
1.8%
FCUS
3.7%

Коммуникационные услуги

MDYG
1.4%
FCUS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с IVOVMDYG с VOMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK

Доходность на риск

MDYG vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYGFCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.45

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.76

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.95

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

17.01

-4.64

MDYG vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCUS равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDYG и FCUS

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и FCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-39.89%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-17.70%

+7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-39.89%

+14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-4.25%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-7.50%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.14%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и FCUS

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) составляет 5.59%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что MDYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

12.51%

-6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

26.99%

-13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

35.77%

-18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

30.35%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

30.35%

-9.28%

Сравнение комиссий MDYG и FCUS

MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и FCUS

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FCUS в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.01%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.57%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Часто задаваемые вопросы

MDYG and FCUS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (12.51%) compared to MDYG (5.59%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs FCUS's -39.89%.

On 3-year performance, FCUS leads with 35.35% vs 17.92% for MDYG. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDYG has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 35.35% return vs 17.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.57% for MDYG.

They also come from different issuers: State Street and Pinnacle. Their fees differ too: 0.15% for MDYG and 0.79% for FCUS.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и FCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор