PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDY с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDY с FLDZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MDY is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, MDY returned 16.33%/yr vs 13.62%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MDY charges 0.23%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности MDY и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 5.31%.

MDY

1 день
0.36%
1 месяц
2.86%
С начала года
14.32%
6 месяцев
14.00%
1 год
25.74%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.98%

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDY и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		14.32%7.19%13.64%16.07%-13.54%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%12.15%-11.99%

Correlation

The correlation between MDY and FLDZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.94

The correlation between MDY and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDY и FLDZ

Секторы
MDY
FLDZ

Промышленность

25.1%
12.1%

Технологии

15.4%
3.4%

Финансовые услуги

13.9%
15.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
14.8%

Здравоохранение

8.7%
11.7%

Недвижимость

7.7%
8.3%

Энергетика

5.6%
11.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.8%

Коммунальные услуги

3.1%
11.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.6%

Промышленность

MDY
25.1%
FLDZ
12.1%

Технологии

MDY
15.4%
FLDZ
3.4%

Финансовые услуги

MDY
13.9%
FLDZ
15.1%

Потребительский циклический сектор

MDY
10.8%
FLDZ
14.8%

Здравоохранение

MDY
8.7%
FLDZ
11.7%

Недвижимость

MDY
7.7%
FLDZ
8.3%

Энергетика

MDY
5.6%
FLDZ
11.5%

Сырьевые материалы

MDY
4.8%
FLDZ
1.6%

Потребительский защитный сектор

MDY
3.8%
FLDZ
4.8%

Коммунальные услуги

MDY
3.1%
FLDZ
11.9%

Коммуникационные услуги

MDY
1.0%
FLDZ
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P MidCap 400 ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO

Доходность на риск

MDY vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDY c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.85

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.29

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.54

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

4.70

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDY vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.85

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.35

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MDY и FLDZ

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-19.54%

-35.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-6.25%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-17.43%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-5.98%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.05%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и FLDZ

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.67%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

7.66%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

11.32%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

16.91%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

16.91%

+4.28%

Сравнение комиссий MDY и FLDZ

MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и FLDZ

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FLDZ в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%

Часто задаваемые вопросы

MDY and FLDZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDY has higher volatility (4.18%) compared to FLDZ (2.67%). In terms of maximum drawdown, MDY dropped -55.33% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, MDY leads with 16.33% vs 13.62% for FLDZ. On fees, MDY is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MDY has performed better with a 16.33% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDY is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.04% for MDY.

They also come from different issuers: State Street and RiverNorth. Their fees differ too: 0.23% for MDY and 0.77% for FLDZ.

MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDY и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор