Сравнение MDY с CAFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG).
MDY и CAFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDY и CAFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDY и CAFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.42% | 7.19% | 13.64% | 14.43% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 8.16% | 0.17% | 6.95% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 8.16%.
MDY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 10.46%
CAFG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и CAFG
MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.
Доходность на риск
MDY vs. CAFG — Ранг доходности на риск
MDY
CAFG
Сравнение MDY c CAFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDY | CAFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 4.10 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDY | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.62 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MDY и CAFG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и CAFG
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности CAFG в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.14% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и CAFG
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и CAFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDY | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -23.66% | -31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -13.08% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -2.97% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -5.81% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.40% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и CAFG
Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 6.43%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDY | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 7.37% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 13.26% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 21.20% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 19.75% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 19.75% | +1.42% |