Сравнение MDXBX с VWLTX
MDXBX (T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund) and VWLTX (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, MDXBX returned 2.43%/yr vs 2.61%/yr for VWLTX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MDXBX charges 0.49%/yr vs 0.17%/yr for VWLTX.
Доходность
Сравнение доходности MDXBX и VWLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDXBX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у VWLTX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции MDXBX уступали акциям VWLTX по среднегодовой доходности: 2.43% против 2.61% соответственно.
MDXBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 2.43%
VWLTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение доходности по годам MDXBX и VWLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXBX T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund | 2.19% | 4.94% | 3.79% | 7.18% | -10.37% | 3.07% | 4.05% | 6.89% | 0.83% | 4.91% |
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 1.85% | 4.80% | 2.44% | 7.56% | -10.43% | 1.83% | 6.21% | 8.77% | 0.89% | 6.45% |
Correlation
The correlation between MDXBX and VWLTX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1987 г. | 0.85 |
The correlation between MDXBX and VWLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDXBX vs. VWLTX — Ранг доходности на риск
MDXBX
VWLTX
Сравнение MDXBX c VWLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDXBX | VWLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.68 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.70 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 9.64 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDXBX | VWLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32 | 2.71 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.26 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.54 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок MDXBX и VWLTX
Максимальная просадка MDXBX за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки VWLTX в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXBX и VWLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDXBX | VWLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -49.97% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -3.09% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.56% | -6.92% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.97% | -16.01% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.97% | -16.01% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -10.18% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.86% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDXBX и VWLTX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) составляет 1.14%, в то время как у Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что MDXBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDXBX | VWLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.26% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 2.31% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 3.07% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 4.60% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.91% | 4.51% | -0.60% |
Сравнение комиссий MDXBX и VWLTX
MDXBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWLTX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDXBX и VWLTX
Дивидендная доходность MDXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VWLTX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXBX T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund | 4.66% | 4.63% | 4.11% | 3.51% | 2.40% | 2.30% | 2.65% | 2.82% | 3.17% | 3.28% | 3.42% | 3.61% |
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.69% | 4.51% | 3.98% | 3.09% | 2.91% | 2.65% | 3.24% | 3.82% | 3.49% | 3.70% | 3.98% | 3.79% |
Часто задаваемые вопросы
MDXBX and VWLTX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWLTX has higher volatility (1.26%) compared to MDXBX (1.14%). In terms of maximum drawdown, MDXBX dropped -15.38% vs VWLTX's -49.97%.
MDXBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDXBX и VWLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор