Сравнение MDXBX с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
MDXBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MDXBX и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDXBX и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MDXBX T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund | 0.25% | 6.50% | 2.93% | 7.18% | 0.27% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MDXBX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
MDXBX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 2.43%
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDXBX и BOXX
MDXBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Доходность на риск
MDXBX vs. BOXX — Ранг доходности на риск
MDXBX
BOXX
Сравнение MDXBX c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDXBX | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 12.86 | -11.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 36.75 | -34.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 9.21 | -7.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 61.54 | -59.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 571.35 | -565.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDXBX | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 12.86 | -11.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 12.97 | -11.79 |
Корреляция
Корреляция между MDXBX и BOXX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDXBX и BOXX
Дивидендная доходность MDXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXBX T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund | 6.47% | 6.08% | 3.28% | 3.51% | 2.40% | 2.30% | 2.65% | 2.82% | 3.17% | 3.28% | 3.42% | 3.61% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDXBX и BOXX
Максимальная просадка MDXBX за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXBX и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDXBX | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -0.12% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -0.07% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -0.07% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | 0.00% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.01% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDXBX и BOXX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что MDXBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDXBX | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.15% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 0.25% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 0.33% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 0.37% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 0.37% | +3.53% |