Сравнение MDXBX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
MDXBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MDXBX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDXBX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXBX T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund | 0.25% | 6.50% | 2.93% | 7.18% | -10.37% | 3.07% | 4.05% | 6.89% | 0.83% | 4.91% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MDXBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции MDXBX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.68% соответственно.
MDXBX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 2.43%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDXBX и BND
MDXBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
MDXBX vs. BND — Ранг доходности на риск
MDXBX
BND
Сравнение MDXBX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDXBX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.93 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.32 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.75 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 4.78 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDXBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.93 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.04 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.30 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.59 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между MDXBX и BND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDXBX и BND
Дивидендная доходность MDXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXBX T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund | 6.47% | 6.08% | 3.28% | 3.51% | 2.40% | 2.30% | 2.65% | 2.82% | 3.17% | 3.28% | 3.42% | 3.61% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MDXBX и BND
Максимальная просадка MDXBX за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXBX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDXBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -18.58% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -2.44% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.97% | -17.91% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.97% | -18.58% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -2.54% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -3.07% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.90% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDXBX и BND
Текущая волатильность для T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что MDXBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDXBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.63% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 2.52% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 4.30% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 6.00% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 5.52% | -1.62% |