Сравнение MDWD с REMX
MDWD (MediWound Ltd.) is a stock, while REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Over the past 10 years, MDWD returned -12.36%/yr vs 9.67%/yr for REMX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDWD и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDWD показывает доходность -21.72%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 31.22%. За последние 10 лет акции MDWD уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: -12.36% против 9.67% соответственно.
MDWD
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -21.72%
- 6 месяцев
- -19.63%
- 1 год
- -33.41%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- -9.66%
- 10 лет*
- -12.36%
REMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 31.22%
- 6 месяцев
- 39.17%
- 1 год
- 160.26%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам MDWD и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDWD MediWound Ltd. | -21.72% | 3.71% | 75.02% | -24.61% | -18.34% | -36.22% | 19.35% | -23.65% | -8.76% | -2.82% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 31.22% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% | 82.60% |
Correlation
The correlation between MDWD and REMX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDWD vs. REMX — Ранг доходности на риск
MDWD
REMX
Сравнение MDWD c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediWound Ltd. (MDWD) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDWD | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.44 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 6.91 | -7.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 19.75 | -21.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDWD | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 3.36 | -4.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.11 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.26 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | -0.08 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MDWD и REMX
Максимальная просадка MDWD за все время составила -94.35%, примерно равная максимальной просадке REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDWD и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDWD | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.35% | -90.20% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.64% | -23.35% | -13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -62.11% | +23.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.04% | -73.34% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.76% | -73.34% | -14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.63% | -55.58% | -33.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.88% | -66.86% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.54% | 8.15% | +10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDWD и REMX
MediWound Ltd. (MDWD) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что MDWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDWD | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.88% | 12.92% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.40% | 34.80% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.97% | 48.11% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.13% | 40.23% | +20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.82% | 36.93% | +23.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDWD и REMX
MDWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDWD MediWound Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.34% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
MDWD and REMX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDWD has higher volatility (17.88%) compared to REMX (12.92%). In terms of maximum drawdown, MDWD dropped -94.35% vs REMX's -90.20%.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDWD и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор