Сравнение MDWD с REMX
MDWD (MediWound Ltd.) is a stock, while REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Over the past 10 years, MDWD returned -12.33%/yr vs 9.96%/yr for REMX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDWD и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDWD показывает доходность -20.96%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 20.68%. За последние 10 лет акции MDWD уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: -12.33% против 9.96% соответственно.
MDWD
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- -20.96%
- 6 месяцев
- -22.72%
- 1 год
- -25.26%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- -18.25%
- 10 лет*
- -12.33%
REMX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- 20.68%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 127.27%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам MDWD и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDWD MediWound Ltd. | -20.96% | 3.71% | 75.02% | -24.61% | -18.34% | -36.22% | 19.35% | -23.65% | -8.76% | -2.82% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 20.68% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% | 82.60% |
Correlation
The correlation between MDWD and REMX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDWD vs. REMX — Ранг доходности на риск
MDWD
REMX
Сравнение MDWD c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediWound Ltd. (MDWD) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDWD | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.36 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.48 | -6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 14.21 | -15.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDWD и REMX
Максимальная просадка MDWD за все время составила -94.35%, примерно равная максимальной просадке REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDWD и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDWD | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.35% | -90.20% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.90% | -23.35% | -11.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -62.11% | +23.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.04% | -73.34% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.58% | -73.34% | -14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.52% | -59.15% | -29.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.91% | -66.82% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.00% | 8.99% | +9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDWD и REMX
MediWound Ltd. (MDWD) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 16.51%. Это указывает на то, что MDWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDWD | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.62% | 16.51% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.56% | 37.20% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 50.01% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.36% | 40.71% | +19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.79% | 37.15% | +23.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDWD и REMX
MDWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDWD MediWound Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.46% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
MDWD and REMX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDWD has higher volatility (18.62%) compared to REMX (16.51%). In terms of maximum drawdown, MDWD dropped -94.35% vs REMX's -90.20%.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDWD и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор