Сравнение MDVAX с PDBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX).
MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности MDVAX и PDBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDVAX и PDBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | -0.40% | 7.50% | 1.82% | 6.51% | -14.52% | -1.77% | 7.78% | 14.71% | -0.97% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MDVAX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у PDBAX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции MDVAX уступали акциям PDBAX по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.55% соответственно.
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
PDBAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDVAX и PDBAX
MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PDBAX в 0.76%.
Доходность на риск
MDVAX vs. PDBAX — Ранг доходности на риск
MDVAX
PDBAX
Сравнение MDVAX c PDBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDVAX | PDBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.94 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.34 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.54 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 4.43 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDVAX | PDBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.94 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.09 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между MDVAX и PDBAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDVAX и PDBAX
Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности PDBAX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 3.94% | 4.27% | 3.76% | 3.55% | 5.49% | 2.47% | 2.68% | 10.32% | 3.74% | 2.60% | 3.65% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок MDVAX и PDBAX
Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, что больше максимальной просадки PDBAX в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и PDBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDVAX | PDBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -21.24% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.07% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -21.01% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -21.24% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -2.51% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -2.48% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.07% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDVAX и PDBAX
Текущая волатильность для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) составляет 1.02%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDVAX | PDBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.61% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 2.70% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.59% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 5.99% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.32% | -0.06% |