Сравнение MDVAX с HOBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX).
MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MDVAX и HOBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDVAX и HOBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 0.82% | 7.67% | 7.66% | 5.65% | -2.91% | 6.13% | 7.45% | 7.70% | 1.74% | 2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MDVAX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 0.82%.
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
HOBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDVAX и HOBIX
MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HOBIX в 1.05%.
Доходность на риск
MDVAX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск
MDVAX
HOBIX
Сравнение MDVAX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDVAX | HOBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 3.05 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 8.69 | -6.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 3.67 | -2.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 8.16 | -6.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 30.37 | -22.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDVAX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 3.05 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.61 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MDVAX и HOBIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDVAX и HOBIX
Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности HOBIX в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 5.99% | 6.45% | 7.04% | 6.35% | 5.31% | 3.97% | 6.30% | 3.51% | 4.32% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDVAX и HOBIX
Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, примерно равная максимальной просадке HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и HOBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDVAX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -23.52% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -0.72% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -4.16% | -18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -0.20% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -0.99% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.22% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDVAX и HOBIX
MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDVAX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.23% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 1.57% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 2.08% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 2.63% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.78% | -0.52% |