Сравнение MDVAX с BCOIX
MDVAX (MassMutual Diversified Bond Fund) and BCOIX (Baird Core Plus Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, MDVAX returned 2.21%/yr vs 2.42%/yr for BCOIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MDVAX charges 1.07%/yr vs 0.30%/yr for BCOIX.
Доходность
Сравнение доходности MDVAX и BCOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDVAX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у BCOIX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции MDVAX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 2.21% против 2.42% соответственно.
MDVAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.21%
BCOIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам MDVAX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 2.47% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 0.34% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Correlation
The correlation between MDVAX and BCOIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | 0.90 |
The correlation between MDVAX and BCOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDVAX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
MDVAX
BCOIX
Сравнение MDVAX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDVAX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.24 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.91 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.88 | 5.64 | +9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDVAX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.35 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.13 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.07 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MDVAX и BCOIX
Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и BCOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDVAX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -18.13% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -2.58% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.44% | -5.61% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -18.13% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -18.13% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -1.34% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -2.19% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.88% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDVAX и BCOIX
Текущая волатильность для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) составляет 0.94%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDVAX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.30% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 2.67% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 3.71% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 5.64% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 4.67% | +0.59% |
Сравнение комиссий MDVAX и BCOIX
MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDVAX и BCOIX
Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности BCOIX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.36% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.99% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
MDVAX and BCOIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOIX has higher volatility (1.30%) compared to MDVAX (0.94%). In terms of maximum drawdown, MDVAX dropped -23.02% vs BCOIX's -18.13%.
MDVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDVAX и BCOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор