Сравнение MDV с SLG
MDV (Modiv Inc) and SLG (SL Green Realty Corp.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MDV in REIT - Diversified, SLG in REIT - Office. Over the past 3 years, MDV returned 18.91%/yr vs 33.85%/yr for SLG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDV и SLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDV показывает доходность 30.96%, что значительно выше, чем у SLG с доходностью 4.52%.
MDV
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 30.96%
- 6 месяцев
- 29.86%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLG
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- -18.86%
- 3 года*
- 33.85%
- 5 лет*
- -4.46%
- 10 лет*
- -2.51%
Сравнение доходности по годам MDV и SLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MDV Modiv Inc | 30.96% | 4.65% | 16.46% | 35.12% | -80.95% |
SLG SL Green Realty Corp. | 4.52% | -29.03% | 58.26% | 48.75% | -53.36% |
Correlation
The correlation between MDV and SLG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г. | 0.16 |
The correlation between MDV and SLG shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDV:
$217.41M
SLG:
$3.64B
MDV:
-$0.05
SLG:
-$2.05
MDV:
4.66
SLG:
3.63
MDV:
1.36
SLG:
1.10
MDV:
$46.30M
SLG:
$993.51M
MDV:
$1.81M
SLG:
$662.81M
MDV:
$32.23M
SLG:
$547.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDV vs. SLG — Ранг доходности на риск
MDV
SLG
Сравнение MDV c SLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modiv Inc (MDV) и SL Green Realty Corp. (SLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDV | SLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | -0.42 | +4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | -0.71 | +11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDV | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.51 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.15 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок MDV и SLG
Максимальная просадка MDV за все время составила -85.04%, что меньше максимальной просадки SLG в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDV и SLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDV | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.04% | -94.02% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -45.40% | +35.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.17% | -53.91% | +33.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.93% | -40.15% | -18.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.41% | -27.44% | -44.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 26.70% | -22.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDV и SLG
Текущая волатильность для Modiv Inc (MDV) составляет 5.06%, в то время как у SL Green Realty Corp. (SLG) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что MDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDV | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 11.20% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 28.43% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 37.43% | -13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.72% | 43.61% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.72% | 42.26% | +9.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDV и SLG
Дивидендная доходность MDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности SLG в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDV Modiv Inc | 6.48% | 8.13% | 7.73% | 7.72% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLG SL Green Realty Corp. | 4.59% | 6.18% | 4.43% | 7.15% | 10.94% | 5.09% | 7.81% | 3.74% | 4.16% | 3.11% | 2.73% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDV и SLG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modiv Inc и SL Green Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDV и SLG
MDV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modiv Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SLG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 211.17M при выручке в 253.08M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
MDV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modiv Inc сообщила об операционной прибыли в 4.20M при выручке в 11.70M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
SLG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 188.38M при выручке в 253.08M, что соответствует операционной рентабельности 74.4%.
MDV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modiv Inc сообщила о чистой прибыли в -862.00K при выручке в 11.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.4%.
SLG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в -84.39M при выручке в 253.08M, что соответствует чистой рентабельности -33.4%.
Часто задаваемые вопросы
MDV and SLG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLG has higher volatility (11.20%) compared to MDV (5.06%). In terms of maximum drawdown, MDV dropped -85.04% vs SLG's -94.02%.
MDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDV и SLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор