PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с TYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDST с TYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) are both funds - MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while TYG is a MLPs fund actively managed by Tortoise. Both are actively managed. Over the past year, MDST returned 17.62% vs 18.81% for TYG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDST charges 0.80%/yr vs 2.90%/yr for TYG.

Доходность

Сравнение доходности MDST и TYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у TYG с доходностью 12.81%.

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TYG

1 день
-1.17%
1 месяц
-11.67%
С начала года
12.81%
6 месяцев
7.85%
1 год
18.81%
3 года*
28.24%
5 лет*
19.47%
10 лет*
-1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDST и TYG

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		12.81%8.46%42.30%

Correlation

The correlation between MDST and TYG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.56

The correlation between MDST and TYG shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund

Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX
Часто сравнивают с TYG:
TYG с KYNTYG с EMOTYG с NXGTYG с SRVTYG с NMLTYG с BKGITYG с MLPX

Доходность на риск

MDST vs. TYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TYG
Ранг доходности на риск TYG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c TYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSTTYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.97

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.37

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.62

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

5.20

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDST vs. TYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа TYG равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и TYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSTTYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.97

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.09

+1.07

Просадки

Сравнение просадок MDST и TYG

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки TYG в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и TYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDSTTYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-95.34%

+81.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-11.67%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-35.65%

+32.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-29.42%

+27.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.63%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и TYG

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 4.87%, в то время как у Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDSTTYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

7.20%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

17.34%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

19.45%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

24.06%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

51.16%

-35.05%

Сравнение комиссий MDST и TYG

MDST берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TYG в 2.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и TYG

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что меньше доходности TYG в 12.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		12.95%11.25%7.96%9.87%8.94%5.27%10.85%14.61%13.17%9.01%8.54%13.95%

Часто задаваемые вопросы

MDST and TYG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYG has higher volatility (7.20%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs TYG's -95.34%.

MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDST и TYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор