Сравнение MDST с TYG

С начала года, MDST показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у TYG с доходностью 16.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MDST берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TYG в 2.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TYG равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и TYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MDST и TYG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что меньше доходности TYG в 10.69%

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки TYG в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и TYG.

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.22%, в то время как у Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.