PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с INFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDST с INFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR).

MDST и INFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. INFR - это пассивный фонд от ClearBridge, который отслеживает доходность RARE Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 14 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MDST и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDST и INFR

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		11.06%7.09%17.29%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-1.98%

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 1.41%.

MDST

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.59%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.92%
1 год
12.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
5.75%
1 год
17.33%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с MDST:
MDST с WEEIMDST с MLPIMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPRX.PAMDST с SLNZ
Часто сравнивают с INFR:
INFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с DTCRINFR с SPYINFR с QUALINFR с EFAV

Сравнение комиссий MDST и INFR

MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии INFR в 0.59%.

MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Доходность на риск

MDST vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 3636
Ранг коэф-та Мартина
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSTINFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.25

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.80

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.47

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

9.71

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDST vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа INFR равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и INFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSTINFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.25

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.47

+0.67

Корреляция

Корреляция между MDST и INFR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и INFR

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности INFR в 2.49%

TTM202520242023
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.50%10.22%6.60%0.00%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%

Просадки

Сравнение просадок MDST и INFR

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и INFR.

Загрузка...

Показатели просадок

MDSTINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-19.28%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-8.93%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.70%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-5.15%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.27%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и INFR

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDSTINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

0.00%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

5.25%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

14.68%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

14.63%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

14.63%

+1.60%