PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с EVSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDST с EVSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, MDST returned 17.62% vs 4.71% for EVSB. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MDST charges 0.80%/yr vs 0.17%/yr for EVSB.

Доходность

Сравнение доходности MDST и EVSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у EVSB с доходностью 1.66%.

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVSB

1 день
-0.01%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDST и EVSB

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		1.66%5.12%4.39%

Correlation

The correlation between MDST and EVSB is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

-0.04

The correlation between MDST and EVSB shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDST и EVSB

Секторы
MDST
EVSB

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

MDST
100.0%
EVSB

-

Сырьевые материалы

MDST

-

EVSB

-

Коммуникационные услуги

MDST

-

EVSB

-

Потребительский циклический сектор

MDST

-

EVSB

-

Потребительский защитный сектор

MDST

-

EVSB

-

Финансовые услуги

MDST

-

EVSB
0.3%

Здравоохранение

MDST

-

EVSB

-

Промышленность

MDST

-

EVSB

-

Недвижимость

MDST

-

EVSB

-

Технологии

MDST

-

EVSB

-

Коммунальные услуги

MDST

-

EVSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX
Часто сравнивают с EVSB:
EVSB с JPSTEVSB с GSSTEVSB с TFLOEVSB с CLOZEVSB с BNDXEVSB с EVSDEVSB с MINT

Доходность на риск

MDST vs. EVSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EVSB
Ранг доходности на риск EVSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c EVSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSTEVSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
6.11

-4.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
10.72

-8.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

2.76

-1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

18.60

-15.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

109.03

-101.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDST vs. EVSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа EVSB равного 6.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и EVSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSTEVSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

6.11

-4.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

6.94

-5.78

Просадки

Сравнение просадок MDST и EVSB

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и EVSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDSTEVSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-0.31%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-0.25%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.05%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.02%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.04%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и EVSB

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что MDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDSTEVSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

0.19%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

0.51%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

0.77%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

0.82%

+15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

0.82%

+15.29%

Сравнение комиссий MDST и EVSB

MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EVSB в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и EVSB

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности EVSB в 4.63%

ПозицияTTM202520242023
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		4.63%4.63%5.18%1.21%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDST and EVSB have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDST has higher volatility (4.87%) compared to EVSB (0.19%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs EVSB's -0.31%.

On 1-year performance, MDST leads with 17.62% vs 4.71% for EVSB. On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, EVSB has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MDST has performed better with a 17.62% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 4.63% for EVSB.

MDST is categorized as Energy Equities, while EVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Westwood and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 0.17% for EVSB.

EVSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.11 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDST и EVSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор