Сравнение MDST с BESF
MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MDST returned 20.94% vs 61.61% for BESF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.80% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MDST и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDST показывает доходность 16.53%, а BESF немного ниже – 16.12%.
MDST
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 16.12%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 61.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDST и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 16.53% | 2.34% |
BESF Bastion Energy ETF | 16.12% | 38.76% |
Correlation
The correlation between MDST and BESF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDST vs. BESF — Ранг доходности на риск
MDST
BESF
Сравнение MDST c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDST | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 5.64 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 15.57 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDST и BESF
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDST | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -10.97% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -10.97% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -8.73% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -2.74% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.97% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и BESF
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 4.87%, в то время как у Bastion Energy ETF (BESF) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDST | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 6.97% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 14.93% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 24.75% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 24.39% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 24.39% | -8.28% |
Сравнение комиссий MDST и BESF
И MDST, и BESF имеют комиссию равную 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и BESF
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности BESF в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.86% | 6.39% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.20% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
MDST and BESF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BESF has higher volatility (6.97%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs BESF's -10.97%.
On 1-year performance, BESF leads with 61.61% vs 20.94% for MDST. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 61.61% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MDST and BESF have the same expense ratio: 0.80% per year.
MDST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 5.86% for BESF.
They also come from different issuers: Westwood and Bastion.
BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDST и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор