Сравнение MDSIX с VLGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX).
MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MDSIX и VLGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDSIX и VLGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 0.36% | 6.91% | 6.90% | 4.30% | -7.23% | -1.14% | 2.76% | 3.54% | 2.21% | 1.19% |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.20% | 5.42% | -6.17% | 3.66% | -29.48% | -4.99% | 17.70% | 14.31% | -1.62% | 8.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MDSIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VLGSX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MDSIX превзошли акции VLGSX по среднегодовой доходности: 1.87% против -0.85% соответственно.
MDSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 1.87%
VLGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -0.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDSIX и VLGSX
MDSIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VLGSX в 0.07%.
Доходность на риск
MDSIX vs. VLGSX — Ранг доходности на риск
MDSIX
VLGSX
Сравнение MDSIX c VLGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDSIX | VLGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 0.04 | +2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 0.13 | +3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.02 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 0.15 | +4.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 0.33 | +17.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDSIX | VLGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 0.04 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.33 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | -0.06 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.18 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между MDSIX и VLGSX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDSIX и VLGSX
Дивидендная доходность MDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VLGSX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 3.13% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.08% | 4.41% | 4.65% | 3.30% | 2.80% | 1.85% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.46% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок MDSIX и VLGSX
Максимальная просадка MDSIX за все время составила -11.28%, что меньше максимальной просадки VLGSX в -46.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDSIX и VLGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDSIX | VLGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.28% | -46.22% | +34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -8.49% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.11% | -41.02% | +29.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.28% | -46.22% | +34.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -36.44% | +35.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -14.90% | +13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 3.87% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDSIX и VLGSX
Текущая волатильность для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) составляет 0.90%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что MDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDSIX | VLGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 3.54% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 6.02% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 10.35% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 14.58% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 13.73% | -10.60% |