Сравнение MDSIX с USGNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и USAA Government Securities Fund (USGNX).
MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MDSIX и USGNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDSIX и USGNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 0.36% | 6.91% | 6.90% | 4.30% | -7.23% | -1.14% | 2.76% | 3.54% | 2.21% | 1.19% |
USGNX USAA Government Securities Fund | -0.05% | 7.20% | 1.94% | 4.13% | -8.13% | -1.05% | 5.48% | 5.60% | 1.05% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MDSIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у USGNX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции MDSIX превзошли акции USGNX по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.59% соответственно.
MDSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.87%
USGNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDSIX и USGNX
MDSIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USGNX в 0.53%.
Доходность на риск
MDSIX vs. USGNX — Ранг доходности на риск
MDSIX
USGNX
Сравнение MDSIX c USGNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и USAA Government Securities Fund (USGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDSIX | USGNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.18 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 1.74 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.21 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 1.98 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | 6.03 | +12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDSIX | USGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.18 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.17 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.13 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между MDSIX и USGNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDSIX и USGNX
Дивидендная доходность MDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности USGNX в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 3.13% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
USGNX USAA Government Securities Fund | 3.48% | 3.75% | 3.65% | 2.77% | 2.07% | 3.02% | 2.84% | 2.46% | 2.26% | 2.07% | 2.07% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок MDSIX и USGNX
Максимальная просадка MDSIX за все время составила -11.28%, что меньше максимальной просадки USGNX в -12.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDSIX и USGNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDSIX | USGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.28% | -12.03% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -2.41% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.11% | -12.03% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.28% | -12.03% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.76% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -1.36% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.79% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDSIX и USGNX
Текущая волатильность для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) составляет 0.90%, в то время как у USAA Government Securities Fund (USGNX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что MDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDSIX | USGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.30% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 2.22% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 3.75% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 4.77% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 3.78% | -0.65% |