PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDPL с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDPL с SDY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MDPL (Monarch Dividend Plus ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - MDPL tracks the Monarch Dividend Plus Index while SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, MDPL returned 4.86% vs 14.67% for SDY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDPL charges 1.24%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности MDPL и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDPL показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 8.40%.

MDPL

1 день
-0.15%
1 месяц
0.11%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
4.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDY

1 день
0.35%
1 месяц
0.54%
С начала года
8.40%
6 месяцев
8.47%
1 год
14.67%
3 года*
10.13%
5 лет*
6.15%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDPL и SDY

2026 (YTD)20252024
MDPL
Monarch Dividend Plus ETF		-1.68%7.57%0.33%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		8.40%8.18%5.90%

Correlation

The correlation between MDPL and SDY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.77

The correlation between MDPL and SDY shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Dividend Plus ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с MDPL:
MDPL с TPHDMDPL с AUSFMDPL с DXUVMDPL с DBEMDPL с HGERMDPL с DBOMDPL с AIVL
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

MDPL vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDPL
Ранг доходности на риск MDPL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDPL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDPL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDPL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDPL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDPL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDPL c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDPLSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.43

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.18

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.92

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

5.25

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDPL vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDPL на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SDY равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDPL и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDPLSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.43

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.47

-0.29

Просадки

Сравнение просадок MDPL и SDY

Максимальная просадка MDPL за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPL и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDPLSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.21%

-54.75%

+40.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-7.67%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-3.26%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-6.21%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

2.80%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MDPL и SDY

Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что MDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDPLSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.42%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

7.40%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

10.32%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

14.02%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

17.08%

-1.93%

Сравнение комиссий MDPL и SDY

MDPL берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDPL и SDY

Дивидендная доходность MDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SDY в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDPL
Monarch Dividend Plus ETF		1.31%1.42%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.46%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

MDPL and SDY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDPL has higher volatility (4.59%) compared to SDY (2.42%). In terms of maximum drawdown, MDPL dropped -14.21% vs SDY's -54.75%.

On 1-year performance, SDY leads with 14.67% vs 4.86% for MDPL. On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDY has performed better with a 14.67% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.24% for MDPL.

SDY has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.31% for MDPL.

MDPL tracks Monarch Dividend Plus Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Monarch and State Street. Their fees differ too: 1.24% for MDPL and 0.35% for SDY.

SDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDPL и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор