PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDPL с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDPL с IMCV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MDPL (Monarch Dividend Plus ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - MDPL tracks the Monarch Dividend Plus Index while IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past year, MDPL returned 4.86% vs 24.45% for IMCV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDPL charges 1.24%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности MDPL и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDPL показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 10.20%.

MDPL

1 день
-0.15%
1 месяц
0.11%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
4.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCV

1 день
-0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
10.20%
6 месяцев
11.04%
1 год
24.45%
3 года*
16.52%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDPL и IMCV

2026 (YTD)20252024
MDPL
Monarch Dividend Plus ETF		-1.68%7.57%0.33%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		10.20%13.52%8.05%

Correlation

The correlation between MDPL and IMCV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.79

The correlation between MDPL and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Dividend Plus ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с MDPL:
MDPL с TPHDMDPL с AUSFMDPL с DXUVMDPL с DBEMDPL с HGERMDPL с DBOMDPL с AIVL
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

MDPL vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDPL
Ранг доходности на риск MDPL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDPL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDPL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDPL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDPL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDPL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDPL c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDPLIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.11

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
3.05

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

3.56

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

13.28

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDPL vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDPL на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа IMCV равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDPL и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDPLIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.11

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.47

-0.30

Просадки

Сравнение просадок MDPL и IMCV

Максимальная просадка MDPL за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPL и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDPLIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.21%

-64.74%

+50.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-6.90%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-0.67%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-8.41%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

1.85%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MDPL и IMCV

Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что MDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDPLIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.70%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

8.03%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

11.65%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

16.63%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

19.66%

-4.51%

Сравнение комиссий MDPL и IMCV

MDPL берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDPL и IMCV

Дивидендная доходность MDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности IMCV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
MDPL
Monarch Dividend Plus ETF		1.31%1.42%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDPL and IMCV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDPL has higher volatility (4.59%) compared to IMCV (2.70%). In terms of maximum drawdown, MDPL dropped -14.21% vs IMCV's -64.74%.

On 1-year performance, IMCV leads with 24.45% vs 4.86% for MDPL. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMCV has performed better with a 24.45% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.24% for MDPL.

IMCV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.31% for MDPL.

MDPL tracks Monarch Dividend Plus Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Monarch and iShares. Their fees differ too: 1.24% for MDPL and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDPL и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор