Сравнение MDPL с AVMV
MDPL (Monarch Dividend Plus ETF) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. MDPL is passively managed, while AVMV is actively managed. Over the past year, MDPL returned 4.86% vs 25.65% for AVMV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDPL charges 1.24%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.
Доходность
Сравнение доходности MDPL и AVMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDPL показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 11.25%.
MDPL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMV
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDPL и AVMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDPL Monarch Dividend Plus ETF | -1.68% | 7.57% | 0.33% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 11.25% | 10.46% | 9.93% |
Correlation
The correlation between MDPL and AVMV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between MDPL and AVMV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDPL vs. AVMV — Ранг доходности на риск
MDPL
AVMV
Сравнение MDPL c AVMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDPL | AVMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 3.38 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 11.11 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDPL | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.86 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.26 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок MDPL и AVMV
Максимальная просадка MDPL за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPL и AVMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDPL | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -24.24% | +10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -7.63% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -1.21% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -3.88% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 2.31% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDPL и AVMV
Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что MDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDPL | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.16% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 9.50% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 13.89% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 17.97% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 17.97% | -2.82% |
Сравнение комиссий MDPL и AVMV
MDPL берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDPL и AVMV
Дивидендная доходность MDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности AVMV в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.02% | 1.20% | 1.30% | 0.25% |
MDPL Monarch Dividend Plus ETF | 1.31% | 1.42% | 1.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDPL and AVMV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDPL has higher volatility (4.59%) compared to AVMV (3.16%). In terms of maximum drawdown, MDPL dropped -14.21% vs AVMV's -24.24%.
On 1-year performance, AVMV leads with 25.65% vs 4.86% for MDPL. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 25.65% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.24% for MDPL.
MDPL has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.02% for AVMV.
They also come from different issuers: Monarch and Avantis. Their fees differ too: 1.24% for MDPL and 0.20% for AVMV.
AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDPL и AVMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор