Сравнение MDPIX с VEMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).
MDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MDPIX и VEMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDPIX и VEMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | 1.95% | 5.68% | 11.55% | 14.16% | -14.81% | 21.89% | 11.24% | 23.46% | -12.78% | 14.18% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MDPIX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции MDPIX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 8.33% против 10.95% соответственно.
MDPIX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 8.33%
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDPIX и VEMPX
MDPIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.
Доходность на риск
MDPIX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск
MDPIX
VEMPX
Сравнение MDPIX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDPIX | VEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 5.71 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDPIX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.18 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MDPIX и VEMPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDPIX и VEMPX
Дивидендная доходность MDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VEMPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | 0.40% | 0.41% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 0.24% | 5.00% | 3.00% | 7.60% | 0.00% | 0.05% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок MDPIX и VEMPX
Максимальная просадка MDPIX за все время составила -57.32%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPIX и VEMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDPIX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.32% | -41.62% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -14.63% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -36.32% | +11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -41.62% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -7.17% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -8.04% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.57% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDPIX и VEMPX
Текущая волатильность для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) составляет 6.49%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что MDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDPIX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 7.02% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 13.51% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 22.99% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 22.38% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 22.33% | -1.63% |