Сравнение MDPIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MDPIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDPIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | -0.89% | 5.68% | 11.55% | 14.16% | -14.81% | 21.89% | 11.24% | 23.46% | -12.78% | 14.18% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MDPIX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции MDPIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.02% против 13.98% соответственно.
MDPIX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 8.02%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDPIX и SPY
MDPIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
MDPIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
MDPIX
SPY
Сравнение MDPIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDPIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.93 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.45 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.53 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 7.30 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDPIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.93 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.69 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MDPIX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDPIX и SPY
Дивидендная доходность MDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | 0.41% | 0.41% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 0.24% | 5.00% | 3.00% | 7.60% | 0.00% | 0.05% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MDPIX и SPY
Максимальная просадка MDPIX за все время составила -57.32%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDPIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.32% | -55.19% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -12.05% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -24.50% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -33.72% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -6.24% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -9.09% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.52% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDPIX и SPY
ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что MDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDPIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.31% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 9.47% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 19.05% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 17.06% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 17.92% | +2.76% |