Сравнение MDPIX с DSMFX
MDPIX (ProFunds Mid Cap Fund) and DSMFX (Destinations Small-Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MDPIX returned 6.84%/yr vs 8.47%/yr for DSMFX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. MDPIX charges 1.82%/yr vs 1.10%/yr for DSMFX.
Доходность
Сравнение доходности MDPIX и DSMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDPIX показывает доходность 16.40%, что значительно ниже, чем у DSMFX с доходностью 19.99%.
MDPIX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 10.17%
- С начала года
- 16.40%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 8.98%
- Всё время*
- 7.80%
DSMFX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 19.99%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MDPIX и DSMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | 16.40% | 5.68% | 11.55% | 14.16% | -14.81% | 21.89% | 11.24% | 23.46% | -12.78% | 9.56% |
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 19.99% | 13.94% | 14.72% | 11.61% | -19.89% | 26.65% | 23.63% | 30.82% | -7.68% | 12.35% |
Correlation
The correlation between MDPIX and DSMFX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between MDPIX and DSMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDPIX vs. DSMFX — Ранг доходности на риск
MDPIX
DSMFX
Сравнение MDPIX c DSMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDPIX | DSMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.68 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 12.84 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDPIX и DSMFX
Максимальная просадка MDPIX за все время составила -57.32%, что больше максимальной просадки DSMFX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPIX и DSMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDPIX | DSMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.32% | -42.52% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -9.75% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -27.39% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -30.72% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.44% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -8.65% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.76% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDPIX и DSMFX
Текущая волатильность для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) составляет 3.97%, в то время как у Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что MDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDPIX | DSMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.74% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 14.48% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 18.65% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 21.05% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 21.82% | -1.13% |
Сравнение комиссий MDPIX и DSMFX
MDPIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии DSMFX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDPIX и DSMFX
Дивидендная доходность MDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DSMFX в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 5.95% | 7.13% | 7.71% | 0.26% | 3.57% | 27.39% | 2.06% | 4.05% | 5.96% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | 0.35% | 0.41% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 0.24% | 5.00% | 3.00% | 7.60% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
MDPIX and DSMFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSMFX has higher volatility (4.74%) compared to MDPIX (3.97%). In terms of maximum drawdown, MDPIX dropped -57.32% vs DSMFX's -42.52%.
DSMFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDPIX и DSMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор