Сравнение MDPIX с GTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX).
MDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности MDPIX и GTSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDPIX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | 1.95% | 5.68% | 11.55% | 14.16% | -14.81% | 21.89% | 11.24% | 23.46% | -12.78% | 14.18% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MDPIX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции MDPIX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: 8.33% против 10.15% соответственно.
MDPIX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 8.33%
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDPIX и GTSGX
MDPIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.
Доходность на риск
MDPIX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
MDPIX
GTSGX
Сравнение MDPIX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDPIX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.07 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.25 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.16 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 0.47 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDPIX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.07 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.39 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MDPIX и GTSGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDPIX и GTSGX
Дивидендная доходность MDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности GTSGX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | 0.40% | 0.41% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 0.24% | 5.00% | 3.00% | 7.60% | 0.00% | 0.05% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок MDPIX и GTSGX
Максимальная просадка MDPIX за все время составила -57.32%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPIX и GTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDPIX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.32% | -73.82% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -11.99% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -21.94% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -38.25% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -10.00% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -29.79% | +21.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.07% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDPIX и GTSGX
ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что MDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDPIX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.73% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 10.17% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 19.05% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 17.36% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 18.01% | +2.69% |