PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDPIX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDPIX с GTSGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDPIX (ProFunds Mid Cap Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MDPIX returned 9.10%/yr vs 10.41%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MDPIX charges 1.82%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности MDPIX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDPIX показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции MDPIX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: 9.10% против 10.41% соответственно.

MDPIX

1 день
0.86%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.17%
6 месяцев
13.24%
1 год
23.44%
3 года*
13.94%
5 лет*
6.16%
10 лет*
9.10%

GTSGX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.74%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-1.41%
1 год
-0.33%
3 года*
9.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDPIX и GTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDPIX
ProFunds Mid Cap Fund		13.17%5.68%11.55%14.16%-14.81%21.89%11.24%23.46%-12.78%14.18%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-1.68%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%

Correlation

The correlation between MDPIX and GTSGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г.

0.91

The correlation between MDPIX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Mid Cap Fund

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с MDPIX:
MDPIX с SPYMDPIX с FIIMXMDPIX с FZAMXMDPIX с RSINXMDPIX с UOPIXMDPIX с DSMFXMDPIX с JNVSX
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO

Доходность на риск

MDPIX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDPIX
Ранг доходности на риск MDPIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDPIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDPIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDPIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDPIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDPIX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDPIXGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.06

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.20

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.02

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

0.08

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

0.19

+9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDPIX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDPIX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDPIX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDPIXGTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.06

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.15

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MDPIX и GTSGX

Максимальная просадка MDPIX за все время составила -57.32%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPIX и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDPIXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.32%

-73.82%

+16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-11.99%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-19.63%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-21.94%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-38.25%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.49%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-29.69%

+21.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.83%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MDPIX и GTSGX

ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что MDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDPIXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.05%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

10.12%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

14.70%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

17.43%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

18.07%

+2.66%

Сравнение комиссий MDPIX и GTSGX

MDPIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDPIX и GTSGX

Дивидендная доходность MDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GTSGX в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.43%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
MDPIX
ProFunds Mid Cap Fund		0.36%0.41%1.26%0.00%0.00%1.79%0.24%5.00%3.00%7.60%0.00%0.05%

Часто задаваемые вопросы

MDPIX and GTSGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDPIX has higher volatility (4.44%) compared to GTSGX (4.05%). In terms of maximum drawdown, MDPIX dropped -57.32% vs GTSGX's -73.82%.

MDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDPIX и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор