Сравнение MDPIX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
MDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MDPIX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDPIX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | -0.89% | 5.68% | 11.55% | 14.16% | -14.81% | 21.89% | 11.24% | 23.46% | -12.78% | 14.18% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 7.40% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MDPIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции MDPIX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 8.02% против 11.12% соответственно.
MDPIX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 8.02%
AVEMX
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDPIX и AVEMX
MDPIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
MDPIX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
MDPIX
AVEMX
Сравнение MDPIX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDPIX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.28 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.53 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.31 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 0.76 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDPIX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.28 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.49 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.39 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MDPIX и AVEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDPIX и AVEMX
Дивидендная доходность MDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | 0.41% | 0.41% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 0.24% | 5.00% | 3.00% | 7.60% | 0.00% | 0.05% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок MDPIX и AVEMX
Максимальная просадка MDPIX за все время составила -57.32%, примерно равная максимальной просадке AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPIX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDPIX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.32% | -59.76% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -13.42% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -18.64% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -39.76% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -9.20% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -8.63% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 5.51% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDPIX и AVEMX
ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что MDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDPIX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.17% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 13.14% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 20.99% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 18.44% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 18.46% | +2.22% |