Сравнение MDOEX с MPEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX).
MDOEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 13 февр. 2020 г.. MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MDOEX и MPEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDOEX и MPEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDOEX Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio | -9.93% | 8.28% | 16.79% | 5.36% | -30.36% | -18.69% | 45.00% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -11.38% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 110.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MDOEX показывает доходность -9.93%, что значительно выше, чем у MPEGX с доходностью -11.38%.
MDOEX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- —
MPEGX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -20.20%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDOEX и MPEGX
MDOEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MPEGX в 0.72%.
Доходность на риск
MDOEX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск
MDOEX
MPEGX
Сравнение MDOEX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDOEX | MPEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.28 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 0.63 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.30 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.75 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDOEX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.28 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.19 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.47 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между MDOEX и MPEGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDOEX и MPEGX
Дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDOEX Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio | 0.82% | 0.74% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
Просадки
Сравнение просадок MDOEX и MPEGX
Максимальная просадка MDOEX за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDOEX и MPEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDOEX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -75.29% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -27.46% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.14% | -72.99% | +19.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.01% | -45.21% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -21.13% | -13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 10.87% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDOEX и MPEGX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что MDOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDOEX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 9.50% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 22.29% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 32.20% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 40.35% | -17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.55% | 34.35% | -9.80% |