Сравнение MDIV с VBIL
MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both exchange-traded funds - MDIV is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index, while VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, MDIV returned 11.03% vs 3.93% for VBIL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MDIV charges 0.73%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.
Доходность
Сравнение доходности MDIV и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDIV показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у VBIL с доходностью 1.50%.
MDIV
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 4.66%
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDIV и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 7.68% | 1.31% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.50% | 3.71% |
Correlation
The correlation between MDIV and VBIL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDIV vs. VBIL — Ранг доходности на риск
MDIV
VBIL
Сравнение MDIV c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIV | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -36.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 21.10 | -19.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 42.61 | -39.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 532.54 | -523.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIV | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 15.17 | -13.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 13.44 | -13.09 |
Просадки
Сравнение просадок MDIV и VBIL
Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDIV | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.50% | -0.09% | -48.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -0.09% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | 0.00% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -0.00% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.01% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIV и VBIL
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDIV | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.06% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 0.16% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 0.26% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 0.30% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 0.30% | +14.93% |
Сравнение комиссий MDIV и VBIL
MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIV и VBIL
Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности VBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.39% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDIV and VBIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDIV has higher volatility (1.62%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, MDIV dropped -48.50% vs VBIL's -0.09%.
On 1-year performance, MDIV leads with 11.03% vs 3.93% for VBIL. On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VBIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MDIV has performed better with a 11.03% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.
MDIV has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 3.65% for VBIL.
MDIV is categorized as Diversified Portfolio, while VBIL is Ultrashort Bond. MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index, while VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.73% for MDIV and 0.07% for VBIL.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.17 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDIV и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор