Сравнение MDIV с MDAA
MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MDIV is passively managed, while MDAA is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MDIV charges 0.73%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности MDIV и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDIV показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 22.13%.
MDIV
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 4.66%
MDAA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDIV и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 7.68% | -0.41% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 22.13% | -0.27% |
Correlation
The correlation between MDIV and MDAA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDIV vs. MDAA — Ранг доходности на риск
MDIV
MDAA
Сравнение MDIV c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIV | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIV | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.47 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок MDIV и MDAA
Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDIV | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.50% | -14.59% | -33.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.11% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -2.93% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIV и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDIV | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 23.89% | -17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 23.89% | -12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 23.89% | -8.66% |
Сравнение комиссий MDIV и MDAA
MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIV и MDAA
Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности MDAA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.39% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Часто задаваемые вопросы
MDIV and MDAA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
MDIV has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: First Trust and Myriad. Their fees differ too: 0.73% for MDIV and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для MDIV и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор