Сравнение MDIV с EAOR
MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - MDIV tracks the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index while EAOR tracks the BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDIV returned 6.77%/yr vs 6.25%/yr for EAOR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDIV charges 0.73%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.
Доходность
Сравнение доходности MDIV и EAOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDIV показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у EAOR с доходностью 7.13%.
MDIV
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 4.84%
EAOR
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 7.13%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDIV и EAOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 11.80% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | 16.51% | 7.58% |
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 7.13% | 15.59% | 10.69% | 14.96% | -16.66% | 10.51% | 14.92% |
Correlation
The correlation between MDIV and EAOR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between MDIV and EAOR has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDIV vs. EAOR — Ранг доходности на риск
MDIV
EAOR
Сравнение MDIV c EAOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDIV | EAOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.40 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 10.16 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDIV и EAOR
Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и EAOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDIV | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.50% | -22.91% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -6.62% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | -10.28% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -22.91% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.99% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -4.97% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.56% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIV и EAOR
Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 1.93%, в то время как у iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDIV | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 2.52% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 7.70% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 9.11% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 10.63% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 10.41% | +4.79% |
Сравнение комиссий MDIV и EAOR
MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIV и EAOR
Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности EAOR в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.38% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.59% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Часто задаваемые вопросы
MDIV and EAOR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAOR has higher volatility (2.52%) compared to MDIV (1.93%). In terms of maximum drawdown, MDIV dropped -48.50% vs EAOR's -22.91%.
On 5-year performance, MDIV leads with 6.77% vs 6.25% for EAOR. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MDIV has performed better with a 6.77% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.
MDIV has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 2.38% for EAOR.
MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index, while EAOR tracks BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.73% for MDIV and 0.18% for EAOR.
MDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDIV и EAOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор