PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIJX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIJX с VB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MDIJX (MFS International Diversification Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - MDIJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, MDIJX returned 10.04%/yr vs 11.61%/yr for VB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDIJX charges 0.82%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности MDIJX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIJX показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции MDIJX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.04% против 11.61% соответственно.

MDIJX

1 день
2.42%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.32%
6 месяцев
9.86%
1 год
19.85%
3 года*
15.32%
5 лет*
6.69%
10 лет*
10.04%

VB

1 день
0.70%
1 месяц
5.17%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
30.83%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIJX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIJX
MFS International Diversification Fund		8.32%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between MDIJX and VB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.71

The correlation between MDIJX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с DBAWMDIJX с SSGVXMDIJX с VEUMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

MDIJX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIJX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDIJXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.73

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.47

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.21

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

11.80

-5.59

MDIJX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIJX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIJX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDIJX и VB

Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIJXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.60%

-59.56%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-8.98%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.57%

-25.36%

+12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.19%

-28.15%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-42.05%

+11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

0.00%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-8.43%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.44%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIJX и VB

MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 5.21% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIJXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.41%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

12.24%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

16.68%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

20.80%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

21.44%

-6.71%

Сравнение комиссий MDIJX и VB

MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIJX и VB

Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VB в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIJX
MFS International Diversification Fund		4.77%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

MDIJX and VB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (5.41%) compared to MDIJX (5.21%). In terms of maximum drawdown, MDIJX dropped -56.60% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIJX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор