PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIJX с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIJX с IDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDIJX (MFS International Diversification Fund) and IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) are both funds - MDIJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS, while IDLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Over the past 10 years, MDIJX returned 9.81%/yr vs 5.05%/yr for IDLV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MDIJX charges 0.82%/yr vs 0.25%/yr for IDLV.

Доходность

Сравнение доходности MDIJX и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIJX показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у IDLV с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции MDIJX превзошли акции IDLV по среднегодовой доходности: 9.81% против 5.05% соответственно.

MDIJX

1 день
-0.88%
1 месяц
3.09%
С начала года
9.29%
6 месяцев
10.89%
1 год
21.07%
3 года*
16.00%
5 лет*
6.88%
10 лет*
9.81%

IDLV

1 день
0.27%
1 месяц
-2.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
12.03%
5 лет*
5.93%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIJX и IDLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIJX
MFS International Diversification Fund		9.29%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		2.63%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%

Correlation

The correlation between MDIJX and IDLV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2012 г.

0.81

The correlation between MDIJX and IDLV shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с DBAWMDIJX с SSGVXMDIJX с VEUMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILX
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с XMU.TOIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с VIGI

Доходность на риск

MDIJX vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIJX c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIJXIDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.96

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.41

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.25

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

3.66

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIJX vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIJX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа IDLV равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIJX и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIJXIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.96

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MDIJX и IDLV

Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что больше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и IDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIJXIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.60%

-34.65%

-21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-7.54%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.57%

-9.97%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.19%

-22.52%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-34.65%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-5.69%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-5.95%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.57%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIJX и IDLV

MFS International Diversification Fund (MDIJX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIJXIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.51%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

7.65%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

9.76%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

11.79%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

13.39%

+1.31%

Сравнение комиссий MDIJX и IDLV

MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IDLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIJX и IDLV

Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что сопоставимо с доходностью IDLV в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.69%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		4.73%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Часто задаваемые вопросы

MDIJX and IDLV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDIJX has higher volatility (4.09%) compared to IDLV (2.51%). In terms of maximum drawdown, MDIJX dropped -56.60% vs IDLV's -34.65%.

MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIJX и IDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор