Сравнение MDIJX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund (MDIJX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MDIJX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIJX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | -0.22% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIJX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции MDIJX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 9.18% против 9.83% соответственно.
MDIJX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.18%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIJX и EPDPX
MDIJX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
MDIJX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
MDIJX
EPDPX
Сравнение MDIJX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIJX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.99 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 3.53 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.57 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.39 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 17.85 | -11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIJX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.99 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.06 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MDIJX и EPDPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIJX и EPDPX
Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | 5.18% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок MDIJX и EPDPX
Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIJX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.60% | -39.21% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -10.96% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.19% | -21.06% | -9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -33.34% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -7.16% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -11.30% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.70% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIJX и EPDPX
Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund (MDIJX) составляет 6.30%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIJX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 7.11% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 11.64% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 16.26% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 14.07% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 14.88% | -0.24% |