PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIJX с DMXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIJX с DMXF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund (MDIJX) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF).

MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIJX и DMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund (MDIJX) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIJX и DMXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDIJX
MFS International Diversification Fund		-0.22%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%22.78%
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		1.96%22.07%3.99%20.52%-19.25%10.90%23.13%

Доходность по периодам

С начала года, MDIJX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DMXF с доходностью 1.96%.

MDIJX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.95%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.18%

DMXF

1 день
1.56%
1 месяц
-4.74%
С начала года
1.96%
6 месяцев
3.64%
1 год
19.84%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с SSGVXMDIJX с DBAWMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с VEU
Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с FNIDXDMXF с VXUSDMXF с IDEVDMXF с CGXUDMXF с VEADMXF с VEU

Сравнение комиссий MDIJX и DMXF

MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DMXF в 0.12%.

MDIJX
MFS International Diversification Fund
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

MDIJX vs. DMXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIJX c DMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIJXDMXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.05

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.59

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.64

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

6.12

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIJX vs. DMXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIJX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа DMXF равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIJX и DMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIJXDMXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.05

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.13

Корреляция

Корреляция между MDIJX и DMXF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIJX и DMXF

Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности DMXF в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.18%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.76%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDIJX и DMXF

Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что больше максимальной просадки DMXF в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и DMXF.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIJXDMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.60%

-34.52%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.84%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.19%

-34.52%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-6.99%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-7.83%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.18%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIJX и DMXF

Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund (MDIJX) составляет 6.30%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIJXDMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.75%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

12.06%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

18.90%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

17.52%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

17.17%

-2.53%