PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDIJX с EFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIJX с EFA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund (MDIJX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).

MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDIJX или EFA.

Корреляция

Корреляция между MDIJX и EFA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MDIJX и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund (MDIJX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDIJX:

0.75

EFA:

0.63

Коэф-т Сортино

MDIJX:

1.20

EFA:

1.07

Коэф-т Омега

MDIJX:

1.17

EFA:

1.15

Коэф-т Кальмара

MDIJX:

0.91

EFA:

0.85

Коэф-т Мартина

MDIJX:

2.67

EFA:

2.56

Индекс Язвы

MDIJX:

4.50%

EFA:

4.69%

Дневная вол-ть

MDIJX:

14.42%

EFA:

17.61%

Макс. просадка

MDIJX:

-54.94%

EFA:

-61.04%

Текущая просадка

MDIJX:

0.00%

EFA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MDIJX показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции MDIJX превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 5.75% против 5.39% соответственно.

MDIJX

С начала года

11.69%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

6.53%

1 год

10.78%

5 лет

9.05%

10 лет

5.75%

EFA

С начала года

14.28%

1 месяц

9.42%

6 месяцев

10.62%

1 год

10.92%

5 лет

12.45%

10 лет

5.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MDIJX и EFA

MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

MDIJX
MFS International Diversification Fund
EFA
iShares MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDIJX и EFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIJX
Ранг риск-скорректированной доходности MDIJX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDIJX c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDIJX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIJX и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIJX и EFA

Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности EFA в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDIJX
MFS International Diversification Fund		2.26%2.52%2.58%0.66%1.88%0.69%1.43%2.45%1.63%2.19%1.69%1.48%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.84%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%

Просадки

Сравнение просадок MDIJX и EFA

Максимальная просадка MDIJX за все время составила -54.94%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDIJX и EFA

Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund (MDIJX) составляет 3.19%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...