PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		0.99%31.36%3.36%18.04%-14.33%10.98%7.68%21.55%-13.62%24.84%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, MDIIX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции MDIIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.59% против 7.70% соответственно.

MDIIX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.99%
6 месяцев
4.71%
1 год
22.62%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.03%
10 лет*
8.59%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с MDIIX:
MDIIX с BSPGXMDIIX с BDOKXMDIIX с BDBKXMDIIX с BASMXMDIIX с BRGKXMDIIX с BSPPXMDIIX с BSPIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий MDIIX и TBGVX

MDIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

MDIIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIIX
Ранг доходности на риск MDIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.58

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.13

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.74

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

6.58

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.73

-0.45

Корреляция

Корреляция между MDIIX и TBGVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIIX и TBGVX

Дивидендная доходность MDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.46%3.49%3.15%2.94%2.52%2.78%1.72%3.05%4.24%2.21%2.60%1.94%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок MDIIX и TBGVX

Максимальная просадка MDIIX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-50.97%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-9.56%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-17.71%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-31.18%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-7.46%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.64%

-6.09%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.66%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIIX и TBGVX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что MDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

4.70%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

7.39%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

12.36%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

11.03%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

12.64%

+3.94%