Сравнение MDIIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MDIIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 0.99% | 31.36% | 3.36% | 18.04% | -14.33% | 10.98% | 7.68% | 21.55% | -13.62% | 24.84% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIIX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции MDIIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.59% против 10.15% соответственно.
MDIIX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 8.59%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIIX и PZRIX
MDIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
MDIIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
MDIIX
PZRIX
Сравнение MDIIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.67 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.39 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.09 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 14.29 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.67 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MDIIX и PZRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIIX и PZRIX
Дивидендная доходность MDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.46% | 3.49% | 3.15% | 2.94% | 2.52% | 2.78% | 1.72% | 3.05% | 4.24% | 2.21% | 2.60% | 1.94% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDIIX и PZRIX
Максимальная просадка MDIIX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -43.53% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -10.68% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -30.85% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -43.53% | +9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -5.20% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -9.00% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.45% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIIX и PZRIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.45% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 8.92% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 14.17% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 15.85% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 17.02% | -0.44% |