Сравнение MDIIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MDIIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 0.99% | 31.36% | 3.36% | 18.04% | -14.33% | 10.98% | 7.68% | 21.55% | -13.62% | 24.84% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIIX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции MDIIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.59% против 9.04% соответственно.
MDIIX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 8.59%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIIX и PPYPX
MDIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
MDIIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
MDIIX
PPYPX
Сравнение MDIIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.24 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.85 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.83 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 13.07 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.24 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MDIIX и PPYPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIIX и PPYPX
Дивидендная доходность MDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.46% | 3.49% | 3.15% | 2.94% | 2.52% | 2.78% | 1.72% | 3.05% | 4.24% | 2.21% | 2.60% | 1.94% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDIIX и PPYPX
Максимальная просадка MDIIX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -42.48% | -18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -10.21% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -35.65% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -42.48% | +8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -4.08% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -10.28% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.43% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIIX и PPYPX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.49% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 10.15% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 15.41% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 19.61% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 19.08% | -2.50% |